Chào mừng bạn đến với giao dịch ngoại hối —một thị trường toàn cầu hoạt động 24/7, mang lại cơ hội to lớn cho các nhà giao dịch sẵn sàng lao vào.

Bài viết này thảo luận về các hướng dẫn và phác thảo để xây dựng mô hình giao dịch cho giao dịch ngoại hối hoặc tiền tệ. Cũng được thảo luận là những điểm liên quan về sự khác biệt của giao dịch ngoại hối so với giao dịch vốn cổ phần, cũng như những điểm cụ thể cần được xem xét để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối.

Ưu điểm lớn của thị trường là nó chứa đựng tất cả các loại lý thuyết (cơ bản, kỹ thuật, hành động giá , v.v.), cho phép những người tham gia thị trường có cơ hội to lớn, những người tuân theo các mô hình và nguyên tắc khác nhau để giao dịch. Đó là vấn đề thời gian - người ta có thể thua hoặc thắng ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Khi được thực hiện cẩn thận, việc xây dựng mô hình giao dịch dựa trên chiến lược được khái niệm hóa rõ ràng sẽ cho phép giảm các giao dịch thua lỗ và cải thiện số lượng giao dịch thắng, từ đó cho phép tiếp cận lợi nhuận một cách có hệ thống.

Là một luồng suy nghĩ và quy trình chung, việc xây dựng chiến lược giao dịch có thể được nắm bắt trong các bước sau, như được minh họa trong hình này:

Tuy nhiên, có thể cần một số thông tin đầu vào cụ thể cho giao dịch ngoại hối cụ thể, được thảo luận bên dưới.

Giao dịch Forex khác biệt như thế nào (How Forex Trading Is Different)

Về mặt lý thuyết, tỷ giá ngoại hối được cho là biến động do hai khái niệm cơ bản –  ngang giá lãi suất  và  ngang giá sức mua. Sự khác biệt đáng kể giữa giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán là thị trường ngoại hối có tính chất toàn cầu, vận động 24/7 và quy định vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến những biến động rất nhạy cảm, khó lường và dễ bị tổn thương trong biến động giá ngoại hối. Động lực chính của tỷ giá ngoại hối bao gồm các tin tức, chẳng hạn như các tuyên bố được đưa ra từ các quan chức chính phủ, diễn biến địa chính trị, lạm phát và các số liệu kinh tế vĩ mô khác.

Hãy thảo luận về các bước để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối.

Xác định/Khái niệm hóa một chiến lược giao dịch (Identify/Conceptualize a Trading Strategy)

Xây dựng mô hình giao dịch đòi hỏi phải xác định các cơ hội phù hợp, từ đó liên quan đến việc lựa chọn bất kỳ chiến lược đã xác định nào hoặc khái niệm hóa các chiến lược mới dưới dạng biến thể của các chiến lược tiêu chuẩn. Chiến lược giao dịch vẫn là trọng tâm của bất kỳ mô hình giao dịch nào vì nó nêu rõ các quy tắc cần tuân theo, điểm vào/ra, tiềm năng lợi nhuận, thời gian giao dịch và tiêu chí quản lý rủi ro. Ví dụ: đây là hai chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến: 

• Tin tức mờ dần (News Fade): Thị trường ngoại hối phi hợp lý thường biến động do các tin tức sau khi công bố các số liệu chính thức như (số GDP, số liệu việc làm, công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, v.v.). Một hiệu ứng thường thấy ngay sau khi phát hành tin tức là mức độ biến động cao dẫn đến biến động giá đáng kể. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau khi tin tức được đưa ra, giá thường quay trở lại mức trước đó, được duy trì ngay trước khi tin tức được phát hành. Các mô hình có thể được xây dựng để tận dụng những cơ hội này.
• Đột phá trong ngày (Inside day breakout): Mô hình bên trong ngày áp dụng cho các chân nến, trong đó phạm vi cao và thấp của ngày hôm nay nằm trong phạm vi cao-thấp của ngày hôm trước, cho thấy mức độ biến động đã giảm. Có thể có nhiều mô hình trong ngày ngày này qua ngày khác, cho thấy mức độ biến động giảm liên tục và do đó làm tăng đáng kể khả năng xảy ra đột phá. Các nhà giao dịch ngoại hối xây dựng các mô hình và chiến lược dựa trên khái niệm này.

Xác định sự an toàn ngoại hối để giao dịch (Identify the Forex Security to Trade)

Các chiến lược cụ thể trong giao dịch ngoại hối đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận những điều sau:

• Tài sản - giao dịch sẽ chỉ bao gồm giao dịch tiền giấy hay giao dịch ngoại hối tương lai, quyền chọn ngoại hối hoặc các công cụ phái sinh ngoại hối tiên tiến hơn (như quyền chọn rào cản )? (Assets—will the trade involve simply trading currency notes, or trading forex futures, forex options, or more advanced forex exotics derivatives (like barrier options)?)
• (Các) cặp tiền tệ có giá trị giao dịch theo chiến lược đã xác định (như EURUSD, JPYAUD, v.v.) (Currency pair(s) worth trading as per the identified strategy (like EURUSD, JPYAUD, etc.))
• Nhóm tiền tệ ngoại hối nào — các loại tiền tệ chính, phụ và  ngoại lai — mà cặp ngoại hối đã chọn thuộc về? Những loại này có thể chứng minh các đặc điểm cụ thể. (Which forex currency group—major, minor and exotic currencies—do the selected forex pair belong to? These categories can demonstrate specific characteristics.)

Cắm các thông số cụ thể của Forex (Plug In the Forex Specific Parameters)

Chiến lược sau giao dịch và nhận dạng bảo mật có thể giao dịch, bước tiếp theo để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối, có thể bao gồm việc giới thiệu thêm các thông số cụ thể của chiến lược ngoại hối:

• Sự phụ thuộc vào tin tức (News dependency): Trừ khi bạn là một nhà đầu tư dài hạn, không nhà giao dịch ngoại hối nào có thể bỏ qua những tin tức liên quan cụ thể đến sự phát triển địa chính trị, tình trạng của nền kinh tế hoặc thông báo về các số liệu kinh tế vĩ mô liên quan. Mô hình giao dịch cần được xem xét để đưa vào tác động của tin tức - toàn bộ hoặc một phần, thủ công hoặc tự động - trong phạm vi phù hợp với mô hình giao dịch ngoại hối.
• Thời điểm giao dịch (Timing the trade): Mô hình giao dịch ngoại hối phải tính đến sự phụ thuộc về thời gian nếu có, chẳng hạn như:
  • Đảm nhận vị thế ngay trước khi các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố.
  • Giao dịch một cặp tiền tệ ngoại hối có nhiều biến động hơn trong thời gian ngoài giờ làm việc - giống như một nhà giao dịch người Úc giao dịch trên cặp tiền tệ EURUSD vào ban đêm ở Úc.
  • Giao dịch tiền tệ ngoại lai (Cặp tiền tệ ngoại lai là các cặp tiền tệ không được giao dịch phổ biến và thường đến từ một số quốc gia như châu Âu như Đan Mạch và Na Uy và các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á và Trung Đông như đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng peso của Mexico và đồng real của Brazil.)chỉ diễn ra trong giờ làm việc tại các ngân hàng được chỉ định và thị trường OTC.
• Công cụ kỹ thuật, yếu tố cơ bản và yêu cầu giám sát (Technical tools, fundamental factors, and monitoring requirements): Nếu chiến lược đã chọn yêu cầu giám sát liên tục biểu đồ DMA hoặc Dải Bollinger ® hoặc tính toán dựa trên các số liệu cơ bản/kinh tế vĩ mô thì mô hình giao dịch ngoại hối phải được trang bị để bao gồm tất cả các công cụ cần thiết cho các yêu cầu này.

Đặt mục tiêu giao dịch của bạn (Set Your Trading Objectives)

Bước này chủ yếu tập trung vào việc kết hợp các tính năng cơ bản sau vào mô hình giao dịch, với các giá trị khác nhau để tìm ra mô hình phù hợp nhất:

• Mức lợi nhuận (như chuyển động của pip)
• Mức dừng lỗ
• Quản lý tiền: Đặt cược bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch, theo kiểu nào (cố định số tiền trên mỗi giao dịch hoặc số tiền thay đổi với các thay đổi lũy tiến)
• Quản lý rủi ro và xem xét phân tích các kịch bản, nếu có

Người ta có thể bắt đầu với một vài giả định và tinh chỉnh những giả định đó khi tiến hành nhiều thử nghiệm lặp đi lặp lại để tìm ra giả định phù hợp nhất mang lại lợi nhuận.

Kiểm tra lại mô hình giao dịch của bạn (Back-Testing Your Trading Model)

Bất kỳ mô hình giao dịch nào do một cá nhân phát triển đều phản ánh đặc điểm, quá trình suy nghĩ, tính khí và kinh nghiệm của nhà giao dịch xây dựng nó. Thường bị hạn chế bởi kiến ​​thức hoặc thậm chí là những thách thức cá nhân về cái tôi hoặc niềm tin mù quáng vào các mô hình tự phát triển, các khía cạnh quan trọng đôi khi bị các nhà giao dịch bỏ qua. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra mô hình trên dữ liệu lịch sử, xác định lỗi và tránh những tổn thất như vậy trong giao dịch trong thế giới thực. Backtesting cũng cho phép tùy chỉnh cần thiết trong các mục tiêu đã đặt ra (mục tiêu lợi nhuận, điểm dừng lỗ, v.v.) để tinh chỉnh hơn nữa mô hình và chiến lược đã phát triển, đảm bảo hiện thực hóa tiềm năng lợi nhuận tối đa trên thực tế.

Phân tích lặp lại cho mô hình giao dịch (Iterative Analysis for Trading Model)

Việc phát triển một mô hình giao dịch đòi hỏi phải có sự phân tích kiên nhẫn, bao gồm nhiều lần lặp lại bằng những thay đổi lặp đi lặp lại đối với các tham số toán học, cũng như các biến thể trong các khái niệm lý thuyết cơ bản. Trong chu kỳ này, việc ghi lại các trường hợp thất bại và thành công sẽ giúp ghi lại những gì hiệu quả và những gì không, những điều này sẽ hữu ích trong suốt nhiều năm dài trong sự nghiệp giao dịch.

Sử dụng máy tính để tự động hóa thương mại và xây dựng mô hình (Using Computers for Trade Automation and Model Building)

Ngày nay, việc cố gắng tự động hóa mọi thứ đang là xu hướng. Nhưng hãy nhớ: "Chương trình này hiệu quả như những khái niệm cơ bản và cách triển khai thực tế được xây dựng trong đó."

Máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu trong dữ liệu lịch sử có thể tạo cơ sở cho việc phát triển các mô hình mới. Backtesting cũng có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính đang chạy dựa trên dữ liệu lịch sử. 

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng có sẵn trên cơ sở dùng thử hoặc mua hoặc tự xây dựng các ứng dụng mới dựa trên sự hiểu biết của bạn về lập trình máy tính. Hãy đảm bảo sử dụng các chương trình máy tính với sự hiểu biết đầy đủ và khả năng áp dụng cho các chiến lược đã chọn của riêng bạn để tránh mọi cạm bẫy sau này khi giao dịch bằng tiền thật.

Điểm mấu chốt

Một lợi thế lớn của việc sử dụng các mô hình giao dịch là nó loại bỏ những ràng buộc về cảm xúc và rào cản tinh thần trong khi giao dịch, vốn được coi là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại và thua lỗ trong giao dịch. Mặc dù việc giao dịch thông qua các mô hình đã được thiết lập một cách có hệ thống và xác định luôn là điều thú vị, nhưng các nhà giao dịch khôn ngoan luôn tìm kiếm khả năng thất bại và liên tục tùy chỉnh để đạt được thành công hơn nữa, dựa trên sự phát triển của thị trường. Một cách tiếp cận thực tế, với sự giám sát và cải tiến liên tục, có thể mang lại những cơ hội sinh lời thông qua các mô hình giao dịch.

Nguồn từ Investopedia I Lược dịch bởi Alex I 09062024